Bruk Atr Indikator Forex Trading

Angi lønnsomt territorium med gjennomsnittlig sann rekkevidde Indikatoren kjent som gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) kan brukes til å utvikle et komplett handelssystem eller brukes til inngangs - eller utgangssignaler som en del av en strategi. Profesjonelle har brukt denne volatilitetsindikatoren i flere tiår for å forbedre sine handelsresultater. Finn ut hvordan du bruker det, og hvorfor du burde prøve. Hva er ATR Det gjennomsnittlige sanne området er en volatilitetsindikator. Volatilitet måler styrken av prishandlingen. og blir ofte oversett for ledetråder på markedsretning. En bedre kjent volatilitetsindikator er Bollinger Bands. I Bollinger på Bollinger Bands (2002). John Bollinger skriver at høy volatilitet begår lav, og lav volatilitet begynner høyt. Figur 1 nedenfor fokuserer bare på volatilitet, utelater pris slik at vi kan se at volatiliteten følger en klar syklus. Hvor tett er øvre og nedre Bollinger-båndene til enhver tid illustrert hvor stor volatiliteten prisen opplever. Vi kan se linjene starte ganske langt fra hverandre på venstre side av grafen og konvergerer når de nærmer seg midten av diagrammet. Etter nesten berøring av hverandre separerer de igjen, og viser en periode med høy volatilitet etterfulgt av en periode med lav volatilitet. (For mer, se Grunnleggende om Bollinger Bands.) Bollinger Bands er velkjente, og de kan fortelle oss mye om hva som sannsynligvis vil skje i fremtiden. Å vite at en aksje sannsynligvis vil oppleve økt volatilitet etter å ha flyttet innen et smalt område, gjør at aksjen er verdt å sette på en handelsvaktliste. Når breakout oppstår, vil aksjen sannsynligvis oppleve et skarpt trekk. For eksempel, da Hansen (Nasdaq: HANS) brøt ut av det lave volatilitetsområdet i midten av diagrammet (vist ovenfor), ble det nesten doblet i pris de neste fire månedene. ATR er en annen måte å se på volatilitet. På figur 2 ser vi den samme sykliske oppførelsen i ATR (vist i den nederste delen av diagrammet) som vi så med Bollinger Bands. Perioder med lav volatilitet, definert av lave verdier av ATR, følges av store prisbevegelser. Handel med ATR Spørsmålet handelsmannens ansikt er hvordan man kan tjene på volatilitetssyklusen. Mens ATR ikke forteller oss i hvilken retning utbruddet vil skje, kan det legges til sluttkurs og handelsmannen kan kjøpe når de neste dagene handler over denne verdien. Denne ideen er vist i figur 3. Handelssignaler opptrer relativt sjeldent, men pleier å se betydelige bruddpunkter. Logikken bak disse signalene er at når prisen lukker mer enn en ATR over den siste lukkingen, har det skjedd en endring i volatiliteten. Å ta en lang posisjon er et spill som aksjen vil følge gjennom i oppadgående retning. ATR Exit Sign Traders kan velge å avslutte disse handler ved å generere signaler basert på å trekke verdien av ATR fra lukkene. Den samme logikken gjelder for denne regelen - når prisen lukker mer enn en ATR under den siste lukkingen, har det skjedd en signifikant endring i markedets natur. Å stenge en lang posisjon blir en trygg innsats, fordi aksjen sannsynligvis kommer inn i et handelsområde eller omvendt retning på dette punktet. (For relatert lesing, se Retracement eller Reversal: Know the Difference.) Bruken av ATR brukes mest som en utgangsmetode som kan brukes uansett hvordan inntaksbeslutningen er gjort. En populær teknikk er kjent som lysekroneutgangen og ble utviklet av Chuck LeBeau. Lysekroneutgangen plasserer et trappstopp under høyeste høyde som aksjen nådde siden du kom inn i handelen. Avstanden mellom høyeste høyde og stoppnivå er definert som flere ganger ATR. For eksempel kan vi trekke tre ganger verdien av ATR fra høyeste høyde siden vi trådte inn i handelen. (For relatert lesing, se Trailing-Stop Techniques.) Verdien av denne bakre stoppen er at den beveger seg raskt oppover som respons på markedsaksjonen. LeBeau valgte lysekronens navn fordi like lysekronen henger ned fra taket på et rom, henger lysekronens utgang ned fra høydepunktet eller taket til vår handel. ATR Advantage ATRs er på noen måter overlegen med å bruke en fast prosentandel fordi de endres basert på egenskapene til aksjen som handles, og anerkjenner det faktum at volatiliteten varierer mellom problemer og markedsforhold. Når handelsområdet utvides eller kontrakteres, justerer avstanden mellom stopp og sluttkurs automatisk og beveger seg til et passende nivå, og balanserer handelsmennets ønske om å beskytte overskudd med nødvendigheten av å tillate aksjene å bevege seg innenfor sitt normale utvalg. (For mer, se en logisk metode for å stoppe plassering.) ATR-breakoutsystemer kan brukes av strategier for enhver tidsramme. De er spesielt nyttige som dagens handelsstrategier. Ved hjelp av en 15-minutters tidsramme legger daghandlere til og trekker ATR fra sluttkursen på den første 15-minutters linjen. Dette gir inngangspunkter for dagen, med stopper plassert for å lukke handelen med tap hvis prisene går tilbake til slutten av den første baren på dagen. Eventuelle tidsrammer, som for eksempel fem minutter eller 10 minutter, kan brukes. Denne teknikken kan for eksempel bruke en 10-tids-ATR, som inkluderer data fra forrige dag. En annen variant er å bruke et flertall av ATRer, som kan variere fra en brøkdel, for eksempel halvparten til så mange som tre (utover at det er for få handler for å gjøre systemet lønnsomt). I sin bok fra 1990, Day Trading med kortsiktige prismønstre og åpningsavstandsbrekke. Toby Crabel demonstrerte at denne teknikken virker på en rekke råvarer og finansielle futures. Noen handelsfolk tilpasser den filtrerte bølge-metoden og bruker ATR i stedet for prosentvise bevegelser for å identifisere markedsvendepunkter. Under denne tilnærmingen, når prisene flytter tre ATR fra den laveste lukkingen, starter en ny oppbølge. En ny nedebølge begynner når prisen beveger tre ATRer under den høyeste tett siden begynnelsen av oppbølgen. (For mer innsikt, se Surfs Up With Filtrated Waves.) Konklusjon Mulighetene for dette allsidige verktøyet er ubegrensede, og det er også mulighetene for den kreative handelsmannen. Det er også en nyttig indikator for de langsiktige investorene å overvåke fordi de bør forvente tider med økt volatilitet når verdien av ATR har vært relativt stabil i lengre perioder. De ville da være klare for det som kunne være en turbulent markedstur, og hjelpe dem med å unngå panikk i å avta eller bli båret med irrasjonell utroskap hvis markedet bryter høyere. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. ATR Strategi - Slik bruker du ATR i Forex Trading Oppdatert: 26. mai 2016 kl. 1:50 Dette er den andre artikkelen i vår ATR serie. Hvis du ikke allerede har foreslått at du sjekker ut den første artikkelen om ATR-indikatoren. I den artikkelen dekket vi bakgrunnen for gjennomsnittlig True Range, eller ATR, indikator, hvordan det beregnes, og hvordan det ser ut på et diagram. Traders bruker sjelden indikatoren til å skille fram fremtidige kursbevegelsesretninger, men bruker den til å få en oppfatning av hva nylig historisk volatilitet er for å utarbeide en utførelsesplan for handel. ATR er klassifisert som en oscillator siden den resulterende kurven svinger mellom verdier beregnet ut fra nivået av prisvolatilitet over en valgt periode. Det er ikke en ledende indikator ved at den ikke avslører noe knyttet til prisretningen. Høye verdier tyder på at stoppene blir bredere, så vel som inngangspunkter for å hindre at markedet beveger seg raskt mot deg. Med en prosentandel av ATR-lesingen kan forhandleren effektivt handle med ordrer som involverer forholdsmessige størrelsesnivåer tilpasset for valutaen ved hånden. Slik leser du et ATR-diagram ATR med en tidsinnstilling på 14 er presentert på den nederste delen av det ovennevnte 15-minutters diagrammet for GBPUSD-valutaparet. I eksemplet ovenfor er den røde linjen ATR. ATR-verdiene i dette eksemplet varierer mellom 5 og 29 pips. Nøkkelpunkter er høydepunkt, lavpunkt eller lengre perioder med lave verdier. ATR-ruten har en tendens til å fungere bedre i lengre tidsrammer, dvs. daglig, men kortere perioder kan innkvarteres som vist her. ATR forsøker å formidle prisvolatilitet, ikke prisretning. Den brukes tradisjonelt i takt med en annen trend - eller momentumindikator for å sette stopper og optimale inngangspunktmarginer. Som med enhver teknisk indikator. et ATR-diagram vil aldri være 100 korrekt. Falske signaler kan oppstå på grunn av lagringskvaliteten på bevegelige gjennomsnitt, men de positive signalene er konsekvente nok til å gi en forexhandler en kant. Ferdighet i tolkning og forståelse av ATR-signaler må utvikles over tid, og komplementering av ATR-verktøyet med en annen indikator anbefales alltid for ytterligere bekreftelse av potensielle trendendringer. I den neste artikkelen om ATR-indikatoren vil vi sette sammen all denne informasjonen for å illustrere et enkelt handelssystem ved hjelp av denne ATR-oscillatoren. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Developed av Wilder, gir ATR Forex-forhandlere en følelse av hva den historiske volatiliteten var for å forberede seg på handel i det faktiske markedet. Forex-valutapar som får lavere ATR-målinger tyder på lavere volatilitet i markedet, mens valutapar med høyere ATR-indikatoravlesninger krever passende handelsjusteringer i henhold til høyere volatilitet. Wilder brukte Moving gjennomsnittet til å utjevne ATR-indikatoravlesningene, slik at ATR ser ut som vi vet det: Slik leser du ATR-indikatoren Under flere volatile markeder flytter ATR, under et mindre volatilt marked beveger ATR ned. Når prisbarene er korte betyr det at det var lite bakken dekket fra høy til lav i løpet av dagen, så vil Forex-forhandlere se ATR-indikatoren bevege seg lavere. Hvis prisbarene begynner å vokse og bli større, noe som representerer et større sant utvalg, vil ATR indikatorlinjen øke. ATR-indikatoren viser ikke en trend eller en trendvarighet. Slik handler du med ATR-standardinnstillinger (Average True Range) - 14. Wilder brukte daglige diagrammer og 14-dagers ATR for å forklare konseptet Gjennomsnittlig Trading Range. ATR-indikatoren (Average True Range) bidrar til å bestemme gjennomsnittsstørrelsen på det daglige tradingområdet. Med andre ord, det forteller hvor volatilt markedet er, og hvor mye flytter det fra ett punkt til et annet i løpet av handelsdagen. ATR er ikke en ledende indikator, betyr at den ikke sender signaler om markedsretning eller varighet, men det måler en av de viktigste markedsparametrene - prisvolatilitet. Forex Traders bruker gjennomsnittlig True Range indikator for å bestemme den beste posisjonen for deres trading Stoppordrer - slik stopper at med hjelp av ATR vil korrespondere med den mest faktiske markedsvolatiliteten. Når markedet er flyktig, ser handelsfolk etter bredere stopp for å unngå å bli stoppet ut av handelen med noen tilfeldig markedsstøy. Når volatiliteten er lav, er det ingen grunn til å sette store handelshandlere og fokusere på strammere stopp for å få bedre beskyttelse for sine handelsposisjoner og akkumulerte overskudd. La oss ta et eksempel: EURUSD og GBPJPY par. Spørsmålet er: ville du sette samme avstand Stopp for begge par Sannsynligvis ikke. Det ville ikke være det beste valget hvis du velger å risikere 2 på kontoen i begge tilfeller. Hvorfor EURUSD beveger seg i gjennomsnitt 120 pips om dagen mens GBPJPY lager 250-300 pips daglig. Lige avstandsstopp for begge par vil bare være fornuftig. Slik setter du stopper med ATR-indikator (Average True Range) Se på ATR-verdier og sett stopper fra 2 til 4 gangs ATR-verdi. Lar se på skjermbildet nedenfor. Hvis vi for eksempel angir Kort handel på det siste stearinlyset og velger å bruke 2 ATR-stopp, tar vi en nåværende ATR-verdi, som er 100, og multipliserer den med 2. 100 x 2 200 pips (En nåværende Stopp av 2 ATR) Slik beregner du gjennomsnittlig True Range (ATR) Ved å bruke en enkel rekkeviddeberegning var det ikke effektivt å analysere utviklingen i markedssvingninger, og dermed har Wilder utjevnet True Range med et bevegelig gjennomsnitt og vi har et gjennomsnittlig True Range. ATR er det bevegelige gjennomsnittet for TR for gi perioden (14 dager som standard). Sannt område er den største verdien av de følgende tre ligningene: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Hvor: TR - ekte rekkevidde H - dagens høye L-dagers lave Cl - yesterdays lukk Normal dager beregnes i henhold til til den første ligningen. Dager som åpnes med et oppadgående gap, beregnes med ligning 2, hvor volatiliteten til dagen måles fra høy til forrige lukk. Dager som åpnes med et nedadgående gap vil bli beregnet ved å bruke ligning 3 ved å subtrahere forrige lukke fra dagene lave. ATR-metode for filtrering av oppføringer og unngår pris Whipsaws ATR måler volatilitet, men produserer i seg selv aldri kjøps - eller selgesignaler. Det er en hjelpende indikator for et godt tilpasset handelssystem. For eksempel har en forhandler et breakout system som forteller hvor du skal gå inn. Ville det ikke vært fint å vite om sjansene til profitt er veldig høye, mens muligheten for whipsaw er veldig lav Ja, det ville vært veldig fint faktisk. ATR indikator er mye brukt i mange handelssystemer for å måle akkurat det. Hvordan kan vi ta et breakout-system som utløser en oppføring Kjøp bestilling når markedet bryter over sin forrige dag høy. La oss si dette høye var på 1.3000 for EURUSD. Uten noen filtre vi ville kjøpe på 1.3002, men risikerer vi å være whipsawed Ja, vi er. Med ATR-filterhandlere følger neste trinn: - måle ATR for de foregående 14 dagene (standard) eller 21 dager (en annen foretrukket verdi) - for eksempel har vi funnet at EURUSD 14 dagers ATR står på 110 pips. - vi velger å gå inn på breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - nå, i stedet for å rushing inn på en breakout og risikere å bli pisket, går vi inn på 1.3000 22 pips 1.3022 - vi gir opp noen første pips på en breakout, men vi har tatt et ekstra tiltak for å unngå å bli whipsawed i en blink ATR for støtteresistansnivåkryss. Samme tilnærming som for overmetoden med whipsaw-filtre, gjelder innføringer etter at en trendlinje eller et horisontalt støttestøttenivå er brutt. I stedet for å skrive inn her og nå uten å vite om nivået vil holde eller gi opp, bruker handelsfolk ATR-basert filter. Hvis for eksempel støttenivået brytes ved 1.3000, kan man selge ved 20 ATR under breakout-linjen. ATR for bakre stopp En annen vanlig tilnærming til å bruke ATR-indikatoren er ATR-baserte bakstopp, også kjent som volatilitetsstopp. Her kan 30, 50 eller høyere ATR-verdi brukes. Ved å bruke samme rekkevidde på 110 pips for EURUSD, hvis vi velger å sette 50 ATR bakoverstopp, blir det plassert prisen på avstanden på: 110 x 50 55 pips. ATR-baserte indikatorer for MT4 På grunn av den høye populariteten til ATR-volatiliteten slutter å studere, legger handelsmenn raskt teorien til å øve ved å skape tilpassede Forex-indikatorer for Metatrader 4 Forex-plattformen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright kopi Forex-indikatorer